– В нашей модели акцент делается на анализе и управлении риском ликвидности. Так как активы и пассивы банка имеют временную структуру, то для описания их динамики используются модели в частных производных (модели переноса), в которых движение денежных средств описывается в двух осях – по времени и по «возрасту». Как ни странно, использовать такой подход ранее никому не пришло в голову. Между тем, такой подход кажется вполне очевидным. Он широко используется, например, в математической экологии для описания динамики популяций с возрастной структурой. 

По словам Виктора Селютина, на базе модели учеными создана интерактивная компьютерная программа. Она позволяет моделировать различные сценарии притока и оттока пассивов и политику выдачи ссуд. С помощью этой программы можно также моделировать так называемые стресс-сценарии и протестировать финансовую устойчивость банка. Аналогов такой программы в публичном доступе еще не было, хотя каждый крупный банк сегодня разрабатывает для себя технологии риск-менеджмента самостоятельно. 

В будущем ученые надеются усовершенствовать разработанную ими математическую модель и программу.